PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

DVYE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.75% против 2.75% соответственно.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий DVYE и EMIF

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

DVYE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.42

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.16

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.89

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

13.89

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между DVYE и EMIF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и EMIF

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и EMIF

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-48.02%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.49%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-23.68%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-48.02%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-8.10%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-15.99%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.94%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и EMIF

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.01%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.67%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.63%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.61%

-2.14%