PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и INDH


2026 (YTD)20252024
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%1.11%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
-10.82%6.76%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

INDH

1 день
-0.64%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-2.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий DVYA и INDH

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.


Доходность на риск

DVYA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAINDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.18

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

-0.16

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.20

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

-0.75

+16.98

DVYA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.18

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между DVYA и INDH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и INDH

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности INDH в 5.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
5.89%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и INDH

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDH.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-15.05%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.94%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-12.81%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.38%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и INDH

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.78%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.54%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.14%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.42%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.42%

+3.16%