Сравнение DVYA с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
DVYA и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 1.11% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и INDH
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
DVYA vs. INDH — Ранг доходности на риск
DVYA
INDH
Сравнение DVYA c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.18 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | -0.16 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.20 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -0.75 | +16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.18 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и INDH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и INDH
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и INDH
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -15.05% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.94% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -12.81% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.38% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и INDH
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.78% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.54% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.14% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.42% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.42% | +3.16% |