Сравнение DVYA с FLEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU).
DVYA и FLEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и FLEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и FLEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 3.20% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью -1.24%.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
FLEU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и FLEU
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.
Доходность на риск
DVYA vs. FLEU — Ранг доходности на риск
DVYA
FLEU
Сравнение DVYA c FLEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | FLEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.18 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.76 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.72 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 6.61 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.18 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и FLEU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и FLEU
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FLEU в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и FLEU
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FLEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -33.94% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.41% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -18.67% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -8.47% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.73% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.49% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и FLEU
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.27% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.27% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 19.28% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.92% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.16% | -0.58% |