PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и FLEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%3.20%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью -1.24%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

FLEU

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Сравнение комиссий DVYA и FLEU

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.


Доходность на риск

DVYA vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAFLEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.18

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.76

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.72

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

6.61

+9.61

DVYA vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.18

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между DVYA и FLEU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и FLEU

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FLEU в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и FLEU

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FLEU.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-33.94%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-18.67%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-8.47%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.73%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и FLEU

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.27%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.27%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.28%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.92%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.16%

-0.58%