Сравнение DVXY с PSCD
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и PSCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 9.16%.
DVXY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам DVXY и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -12.70% | 1.31% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 9.16% | -0.81% |
Correlation
The correlation between DVXY and PSCD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. PSCD — Ранг доходности на риск
DVXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCD
Сравнение DVXY c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXY | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXY и PSCD
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и PSCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -56.57% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.38% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -11.31% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и PSCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 24.33% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 27.80% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 29.09% | -2.00% |
Сравнение комиссий DVXY и PSCD
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и PSCD
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.03% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and PSCD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
PSCD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.29% for PSCD.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и PSCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор