Сравнение DVXV с XBI
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам DVXV и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.42% | 38.71% |
Correlation
The correlation between DVXV and XBI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. XBI — Ранг доходности на риск
DVXV
XBI
Сравнение DVXV c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.36 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и XBI
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -63.89% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -22.89% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -20.93% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и XBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 25.60% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 32.20% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 32.00% | -10.25% |
Сравнение комиссий DVXV и XBI
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и XBI
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and XBI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор