Сравнение DVXV с IHF
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for IHF.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 7.93%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам DVXV и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 7.93% | 10.33% |
Correlation
The correlation between DVXV and IHF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IHF — Ранг доходности на риск
DVXV
IHF
Сравнение DVXV c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IHF
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -58.42% | +44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.44% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.65% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 21.73% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.15% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.02% | +0.73% |
Сравнение комиссий DVXV и IHF
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IHF
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.03% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IHF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.43% for IHF.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор