Сравнение DVXV с IHF
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for IHF.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 18.63%.
DVXV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.65%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам DVXV и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.00% | 21.27% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 18.63% | 12.73% |
Correlation
The correlation between DVXV and IHF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IHF — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IHF
Сравнение DVXV c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IHF
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -58.42% | +44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.56% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.61% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 21.13% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.26% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.02% | +0.56% |
Сравнение комиссий DVXV и IHF
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IHF
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.92% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IHF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IHF has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.43% for IHF.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор