Сравнение DVXV с GSKH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.01%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 34.18% |
Correlation
The correlation between DVXV and GSKH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. GSKH — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение DVXV c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и GSKH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -18.54% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -12.34% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.12% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 26.55% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 26.88% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 26.88% | -5.26% |
Сравнение комиссий DVXV и GSKH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и GSKH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and GSKH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WEBs and ADRhedged. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор