Сравнение DVXP с XLP
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%.
DVXP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам DVXP и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.96% | -10.24% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.36% | -3.44% |
Correlation
The correlation between DVXP and XLP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. XLP — Ранг доходности на риск
DVXP
XLP
Сравнение DVXP c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXP | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.43 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DVXP и XLP
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -35.90% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -8.21% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.06% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и XLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 12.66% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 13.29% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.73% | +6.30% |
Сравнение комиссий DVXP и XLP
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и XLP
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVXP and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.08% for XLP.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор