Сравнение DVXP с VDC
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 8.86%.
DVXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам DVXP и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 12.93% | -10.24% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 8.86% | -3.06% |
Correlation
The correlation between DVXP and VDC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. VDC — Ранг доходности на риск
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDC
Сравнение DVXP c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и VDC
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -34.24% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.83% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.73% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и VDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 12.79% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.20% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.68% | +6.48% |
Сравнение комиссий DVXP и VDC
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и VDC
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VDC в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.11% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVXP and VDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
VDC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.09% for VDC.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор