Сравнение DVXP с IYK
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IYK.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и IYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 5.46%.
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам DVXP и IYK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.46% | -3.49% |
Correlation
The correlation between DVXP and IYK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. IYK — Ранг доходности на риск
DVXP
IYK
Сравнение DVXP c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXP | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.56 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DVXP и IYK
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и IYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -42.64% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -9.10% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.07% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и IYK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 12.15% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 12.98% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.50% | +5.49% |
Сравнение комиссий DVXP и IYK
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и IYK
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IYK в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.69% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DVXP and IYK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.42% for IYK.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и IYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор