Сравнение DVXK с XLK
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам DVXK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 10.93% |
Correlation
The correlation between DVXK and XLK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. XLK — Ранг доходности на риск
DVXK
XLK
Сравнение DVXK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.41 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и XLK
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -82.05% | +57.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.54% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -34.95% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 20.86% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 24.90% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 24.49% | +7.77% |
Сравнение комиссий DVXK и XLK
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и XLK
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVXK and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.40% for XLK.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор