Сравнение DVXK с VGT
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам DVXK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 11.12% |
Correlation
The correlation between DVXK and VGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. VGT — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение DVXK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и VGT
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -54.63% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -9.06% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.94% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 23.44% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 25.70% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 24.81% | +7.97% |
Сравнение комиссий DVXK и VGT
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и VGT
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVXK and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.38% for VGT.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор