Сравнение DVXK с KROP
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for KROP.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 15.84%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | -5.35% |
Correlation
The correlation between DVXK and KROP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. KROP — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KROP
Сравнение DVXK c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и KROP
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -62.08% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -49.41% | +37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -44.77% | +37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и KROP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 16.27% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 22.14% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 22.14% | +10.64% |
Сравнение комиссий DVXK и KROP
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и KROP
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and KROP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.13% for KROP.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.50% for KROP.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор