Сравнение DVXF с KBWP
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -1.94%.
DVXF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам DVXF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -3.59% | 5.63% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 7.01% |
Correlation
The correlation between DVXF and KBWP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWP
Сравнение DVXF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KBWP
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -39.76% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -2.75% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -4.37% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 16.60% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 18.54% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 20.73% | +7.11% |
Сравнение комиссий DVXF и KBWP
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KBWP
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KBWP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор