Сравнение DVXF с KBWP
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -8.80%.
DVXF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам DVXF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -14.23% | 3.87% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 7.68% |
Correlation
The correlation between DVXF and KBWP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
DVXF
KBWP
Сравнение DVXF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.69 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KBWP
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -39.76% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -9.56% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -4.37% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 16.20% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 18.53% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 20.70% | +6.84% |
Сравнение комиссий DVXF и KBWP
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KBWP
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KBWP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор