- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLF Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXF
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) снизился на 14.2% с начала года. Текущая цена акции DVXF — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVXF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.82%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DVXF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.53% | -7.65% | -5.39% | 9.93% | -2.74% | -2.81% | -14.23% | ||||||
| 2025 | -2.79% | 5.51% | -0.37% | -6.15% | 2.77% | 5.40% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -32.71%, beta of 1.44, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF participated in 188.38% of S&P 500 Index downside but only 8.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.71%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 8.14%
- Участие в снижении
- 188.38%
Комиссия
Комиссия DVXF составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 26.68%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF составляет 18.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.68%март 2026 г. | 2mo 19d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -11.91%нояб. 2025 г. | 1mo 29d | 21d | 2mo 20dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.88%авг. 2025 г. | 10d | 20d | 1moиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.53%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.50%сент. 2025 г. | 0s | 13d | 13dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DVXF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -56.78% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -0.74% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.72% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXF
Добавьте WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXF