Сравнение DVXF с KBWB
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%.
DVXF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам DVXF и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -3.59% | 5.63% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.95% | 15.11% |
Correlation
The correlation between DVXF and KBWB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KBWB — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWB
Сравнение DVXF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KBWB
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -50.27% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | 0.00% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -11.70% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 20.26% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.55% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.12% | -1.28% |
Сравнение комиссий DVXF и KBWB
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KBWB
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KBWB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KBWB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор