Сравнение DVXF с KBE
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 18.79%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам DVXF и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 18.79% | 4.67% |
Correlation
The correlation between DVXF and KBE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KBE — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBE
Сравнение DVXF c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KBE
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -83.15% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -27.39% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 21.30% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 27.15% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 29.66% | -1.72% |
Сравнение комиссий DVXF и KBE
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KBE
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.06% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KBE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KBE has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for KBE.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор