Сравнение DVXF с IAT
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 11.98%.
DVXF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам DVXF и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -3.59% | 5.63% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 11.98% | 7.29% |
Correlation
The correlation between DVXF and IAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. IAT — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAT
Сравнение DVXF c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и IAT
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -77.22% | +50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -1.69% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -26.91% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и IAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 22.02% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 28.96% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 30.73% | -2.89% |
Сравнение комиссий DVXF и IAT
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и IAT
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.65% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and IAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
IAT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.42% for IAT.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор