Сравнение DVXF с IAK
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 6.94%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам DVXF и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 5.67% |
Correlation
The correlation between DVXF and IAK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. IAK — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAK
Сравнение DVXF c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и IAK
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -77.38% | +50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -16.05% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и IAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 15.66% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 18.14% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 20.87% | +7.07% |
Сравнение комиссий DVXF и IAK
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и IAK
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and IAK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.38% for IAK.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор