Сравнение DVXF с GSIB
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. DVXF is passively managed, while GSIB is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 20.17% |
Correlation
The correlation between DVXF and GSIB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение DVXF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и GSIB
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -17.71% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -2.01% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 17.52% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 18.39% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 18.39% | +9.55% |
Сравнение комиссий DVXF и GSIB
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и GSIB
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and GSIB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for DVXF.
They also come from different issuers: WEBs and Themes. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор