Сравнение DVXF с EUFN
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 7.49%.
DVXF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам DVXF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -3.59% | 5.63% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 7.49% | 16.98% |
Correlation
The correlation between DVXF and EUFN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUFN
Сравнение DVXF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и EUFN
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -53.25% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -1.02% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -14.51% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 20.01% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 21.86% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 23.88% | +3.96% |
Сравнение комиссий DVXF и EUFN
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и EUFN
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.27% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and EUFN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
EUFN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.49% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор