Сравнение DVXF с EUFN
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 1.54%.
DVXF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам DVXF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -14.23% | 3.87% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 1.54% | 14.04% |
Correlation
The correlation between DVXF and EUFN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
DVXF
EUFN
Сравнение DVXF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.27 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и EUFN
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -53.25% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -3.16% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -14.56% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 19.75% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 21.80% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 24.55% | +2.99% |
Сравнение комиссий DVXF и EUFN
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и EUFN
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.52% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and EUFN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор