Сравнение DVXE с MGNR
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, DVXE returned 52.89% vs 52.30% for MGNR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 15.34%.
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
MGNR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $4.38M | $4.65M | $4.55M |
Сравнение доходности по годам DVXE и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 15.34% | 30.61% |
Correlation
The correlation between DVXE and MGNR is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DVXE
MGNR
Сравнение DVXE c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.39 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.85 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и MGNR
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -22.06% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -15.51% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -10.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.42% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.92% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и MGNR
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DVXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.73% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 18.79% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 25.07% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 25.19% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 25.19% | +5.69% |
Сравнение комиссий DVXE и MGNR
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и MGNR
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.81% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and MGNR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to MGNR (6.73%). In terms of maximum drawdown, DVXE dropped -21.83% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 52.30% for MGNR. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MGNR has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and American Beacon. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор