Сравнение DVXE с MGNR
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while MGNR is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 29.50% |
Correlation
The correlation between DVXE and MGNR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DVXE
MGNR
Сравнение DVXE c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.76 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и MGNR
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -22.06% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.77% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.86% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и MGNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 23.01% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 25.01% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 25.01% | +6.15% |
Сравнение комиссий DVXE и MGNR
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и MGNR
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and MGNR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and American Beacon. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for MGNR.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор