Сравнение DVXE с COAL
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and COAL (Range Global Coal Index ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while COAL tracks the VettaFi Global Coal Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for COAL.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и COAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у COAL с доходностью 0.61%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COAL
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и COAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
COAL Range Global Coal Index ETF | 0.61% | 11.72% |
Correlation
The correlation between DVXE and COAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. COAL — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COAL
Сравнение DVXE c COAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Range Global Coal Index ETF (COAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | COAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и COAL
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки COAL в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и COAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -42.29% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -19.19% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -14.31% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и COAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 29.94% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 27.74% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 27.74% | +3.15% |
Сравнение комиссий DVXE и COAL
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COAL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и COAL
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.61% | 2.63% | 1.80% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and COAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
COAL has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while COAL tracks VettaFi Global Coal Index. They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.85% for COAL.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и COAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор