Сравнение DVXE с COAL
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and COAL (Range Global Coal Index ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while COAL tracks the VettaFi Global Coal Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for COAL.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и COAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у COAL с доходностью 24.29%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COAL
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 69.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и COAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.29% | 10.06% |
Correlation
The correlation between DVXE and COAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. COAL — Ранг доходности на риск
DVXE
COAL
Сравнение DVXE c COAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Range Global Coal Index ETF (COAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.26 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и COAL
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки COAL в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и COAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -42.29% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -0.18% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -14.12% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и COAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 29.45% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 27.61% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 27.61% | +3.55% |
Сравнение комиссий DVXE и COAL
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COAL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и COAL
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.12% | 2.63% | 1.80% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and COAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while COAL tracks VettaFi Global Coal Index. They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.85% for COAL.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и COAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор