Сравнение DVUT с XLU
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.94%.
DVUT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам DVUT и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 8.70% | 2.12% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.94% | 1.82% |
Correlation
The correlation between DVUT and XLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. XLU — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLU
Сравнение DVUT c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и XLU
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -51.98% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -3.46% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.20% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 14.90% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.34% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.28% | +6.80% |
Сравнение комиссий DVUT и XLU
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и XLU
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVUT and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
XLU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор