Сравнение DVUT с VPU
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 6.78%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам DVUT и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 6.78% | 2.10% |
Correlation
The correlation between DVUT and VPU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. VPU — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPU
Сравнение DVUT c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и VPU
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -46.31% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -4.02% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.78% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и VPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 14.44% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.03% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.15% | +7.09% |
Сравнение комиссий DVUT и VPU
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и VPU
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.59% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVUT and VPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
VPU has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор