Сравнение DVUT с POWR
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. DVUT is passively managed, while POWR is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.53%.
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам DVUT и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 18.53% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DVUT and POWR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. POWR — Ранг доходности на риск
DVUT
POWR
Сравнение DVUT c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и POWR
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -65.98% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -1.45% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -18.15% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 16.65% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 23.08% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 25.62% | +1.05% |
Сравнение комиссий DVUT и POWR
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и POWR
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 6.67% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and POWR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор