Сравнение DVUT с POWR
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while POWR tracks the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 13.53%.
DVUT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам DVUT и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 8.70% | 2.12% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.53% | 2.87% |
Correlation
The correlation between DVUT and POWR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. POWR — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POWR
Сравнение DVUT c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и POWR
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -65.98% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -5.61% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -18.03% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 16.85% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 22.99% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.49% | +0.59% |
Сравнение комиссий DVUT и POWR
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и POWR
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.68% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and POWR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
POWR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор