Сравнение DVSP с TEXN
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DVSP tracks the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 27.52% vs 30.05% for TEXN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 22.11% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between DVSP and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DVSP
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVSP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и TEXN
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -6.34% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -6.34% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.90% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.24% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 14.50% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 14.50% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 14.50% | +7.74% |
Сравнение комиссий DVSP и TEXN
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и TEXN
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 27.52% for DVSP. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 27.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.27% for DVSP.
DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор