Сравнение DVSP с TEXN
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DVSP tracks the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 19.87% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between DVSP and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DVSP
TEXN
Сравнение DVSP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.75 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и TEXN
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -6.34% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.24% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -1.12% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 14.19% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.19% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.19% | +7.66% |
Сравнение комиссий DVSP и TEXN
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и TEXN
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.25% for DVSP.
DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор