Сравнение DVSP с QBER
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. DVSP is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, DVSP returned 35.36% vs -0.85% for QBER. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.96%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 15.57% | -5.59% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | -0.11% |
Correlation
The correlation between DVSP and QBER is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. QBER — Ранг доходности на риск
DVSP
QBER
Сравнение DVSP c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.36 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -0.88 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.23 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.05 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и QBER
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -5.72% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -2.35% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.68% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.72% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.97% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и QBER
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.87% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 2.85% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 3.64% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 6.40% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 6.40% | +15.45% |
Сравнение комиссий DVSP и QBER
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и QBER
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QBER в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and QBER have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (4.93%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.67% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, DVSP leads with 35.36% vs -0.85% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 35.36% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.25% for DVSP.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: WEBs and TrueShares. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.79% for QBER.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор