Сравнение DVSP с QBER
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. DVSP is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, DVSP returned 27.52% vs -0.12% for QBER. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.35%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 15.57% | -5.64% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.35% | 0.25% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DVSP and QBER is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between DVSP and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. QBER — Ранг доходности на риск
DVSP
QBER
Сравнение DVSP c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.05 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.12 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и QBER
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -5.72% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -2.35% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.11% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.73% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.06% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и QBER
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 1.03% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 2.87% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 3.68% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 6.33% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 6.33% | +15.91% |
Сравнение комиссий DVSP и QBER
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и QBER
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QBER в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.27% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (7.77%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, DVSP leads with 27.52% vs -0.12% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 27.52% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.27% for DVSP.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: WEBs and TrueShares. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.79% for QBER.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор