PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и DMAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-11.77%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX

Сравнение комиссий DVSMX и DMAGX

И DVSMX, и DMAGX имеют комиссию равную 0.99%.

DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.15

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.31

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAGX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между DVSMX и DMAGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и DMAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и DMAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-34.21%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-10.80%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-31.38%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-7.29%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-9.99%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.70%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и DMAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

7.36%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

11.77%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

17.94%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

15.01%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

15.43%

+14.09%