PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с DRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с DRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и DRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%29.84%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -2.45%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEXDMAGX с EAEMX
Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DREGXDRIOX с HLMSX

Сравнение комиссий DMAGX и DRIOX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DRIOX в 1.16%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXDRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.98

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.55

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.05

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIOX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXDRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.34

Корреляция

Корреляция между DMAGX и DRIOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DRIOX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности DRIOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DRIOX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXDRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-59.68%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.47%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-47.73%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-11.78%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-15.41%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.70%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DRIOX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXDRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.35%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.46%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.80%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

23.71%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

20.78%

-5.35%