Сравнение DMAGX с DREGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и DREGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	21.64%	-13.22%	21.16%
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-1.95%	27.36%	25.34%	-16.26%	27.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 3.70%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DRESX DMAGX с DEVDX DMAGX с SSKEX DMAGX с EAEMX

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DRIOX

Сравнение комиссий DMAGX и DREGX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	DREGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	1.89	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.44	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.37	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	2.31	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	8.91	+0.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	DREGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	1.89	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.20	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.50	+0.18

Корреляция

Корреляция между DMAGX и DREGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DREGX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности DREGX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DREGX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DREGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	DREGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-65.44%	+31.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-13.82%	+3.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-36.41%	+5.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-11.41%	+4.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-17.49%	+7.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.59%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DREGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	DREGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	9.42%	-2.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	14.36%	-2.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	18.62%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	18.91%	-3.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	18.43%	-3.00%

Сравнение DMAGX с DREGX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DREGX

Сравнение доходности по годам DMAGX и DREGX

Доходность по периодам

DMAGX

DREGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и DREGX

Доходность на риск

DMAGX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

DMAGX

DREGX

Сравнение DMAGX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DREGX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DREGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DREGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)