Сравнение DVRUX с VVIAX
DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.85%/yr vs 11.28%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVRUX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности DVRUX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVRUX показывает доходность 11.72%, а VVIAX немного выше – 12.24%.
DVRUX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
VVIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам DVRUX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 11.72% | 16.53% | 20.96% | 13.56% | -6.94% | 23.26% | 15.34% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.24% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 22.60% |
Correlation
The correlation between DVRUX and VVIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between DVRUX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRUX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
DVRUX
VVIAX
Сравнение DVRUX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRUX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.23 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 15.96 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DVRUX и VVIAX
Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -59.32% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -6.36% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -14.39% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.14% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -9.62% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.69% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRUX и VVIAX
UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.70% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.64% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.09% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.91% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.74% | -2.03% |
Сравнение комиссий DVRUX и VVIAX
DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRUX и VVIAX
Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 6.97% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
DVRUX and VVIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVRUX has higher volatility (3.16%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVRUX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор