PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVRUX с UTBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both mutual funds - DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS, while UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.55%/yr vs 0.68%/yr for UTBPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DVRUX charges 0.50%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью 1.01%.

DVRUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.89%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.88%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.93%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRUX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.01%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		1.01%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%2.34%

Correlation

The correlation between DVRUX and UTBPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.19

Over the past year, DVRUX and UTBPX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCSGXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX

Доходность на риск

DVRUX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXUTBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.67

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.49

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.28

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

8.50

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа UTBPX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.67

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и UTBPX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и UTBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVRUXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-16.84%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-2.98%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-5.33%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.84%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.60%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.03%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.79%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и UTBPX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVRUXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.38%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

3.07%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

4.06%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

4.88%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

4.36%

+10.35%

Сравнение комиссий DVRUX и UTBPX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и UTBPX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности UTBPX в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.01%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.66%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DVRUX and UTBPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (3.18%) compared to UTBPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs UTBPX's -16.84%.

DVRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRUX и UTBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор