PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX

Сравнение комиссий DVRUX и UTBPX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.85

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTBPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между DVRUX и UTBPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и UTBPX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности UTBPX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и UTBPX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-16.84%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-3.13%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.84%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.10%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.09%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.95%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и UTBPX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.03%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

2.54%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

4.42%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

4.82%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

4.35%

+10.44%