PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVRUX с HFCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.55%/yr vs 11.57%/yr for HFCVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRUX charges 0.50%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 13.34%.

DVRUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.89%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.88%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.54%
1 год
26.48%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRUX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.01%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		13.34%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%19.32%

Correlation

The correlation between DVRUX and HFCVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DVRUX and HFCVX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с FALAXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLX

Доходность на риск

DVRUX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXHFCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.12

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.90

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

21.08

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.41

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и HFCVX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и HFCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVRUXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-65.75%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-3.77%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.32%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.81%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.60%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.24%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и HFCVX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVRUXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.74%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

6.83%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.16%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.26%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.45%

-1.74%

Сравнение комиссий DVRUX и HFCVX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и HFCVX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HFCVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.01%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.52%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

DVRUX and HFCVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (3.18%) compared to HFCVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs HFCVX's -65.75%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRUX и HFCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор