Сравнение DVRIX с QMNIX
DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - DVRIX is a Macro Trading fund managed by MFS, while QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, DVRIX returned 5.13%/yr vs 6.02%/yr for QMNIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DVRIX charges 1.05%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и QMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям QMNIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.02% соответственно.
DVRIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 5.13%
QMNIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- -8.09%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам DVRIX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 2.24% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -8.09% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
Correlation
The correlation between DVRIX and QMNIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between DVRIX and QMNIX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
DVRIX
QMNIX
Сравнение DVRIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRIX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.39 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.86 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и QMNIX
Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и QMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -38.80% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.82% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -9.82% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | -13.86% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | -38.80% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -8.38% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.31% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.39% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и QMNIX
Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 0.93%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.35% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.43% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 6.78% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 9.27% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 8.31% | -3.07% |
Сравнение комиссий DVRIX и QMNIX
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и QMNIX
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QMNIX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.12% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.53% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
DVRIX and QMNIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMNIX has higher volatility (2.35%) compared to DVRIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DVRIX dropped -36.61% vs QMNIX's -38.80%.
DVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVRIX и QMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор