PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 4.93% против 9.18% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий DVRIX и MDIJX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.69

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.44

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MDIJX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MDIJX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MDIJX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-56.60%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.40%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-30.19%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-30.19%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-9.03%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.14%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.90%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.30%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.37%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

13.99%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

14.09%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

14.64%

-9.42%