Сравнение DVRE с REIT
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while REIT is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 17.16%.
DVRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 12.65% | -11.17% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.16% | -0.62% |
Correlation
The correlation between DVRE and REIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REIT
Сравнение DVRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и REIT
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -29.30% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.23% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.28% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и REIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 13.38% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.51% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.38% | +6.97% |
Сравнение комиссий DVRE и REIT
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и REIT
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности REIT в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.72% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVRE and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
REIT has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.88% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and ALPS. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.68% for REIT.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор