Сравнение DVRE с KBWY
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам DVRE и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 17.06% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DVRE and KBWY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. KBWY — Ранг доходности на риск
DVRE
KBWY
Сравнение DVRE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.20 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и KBWY
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -57.68% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -10.82% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -14.18% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 16.44% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.61% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 27.05% | -2.32% |
Сравнение комиссий DVRE и KBWY
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и KBWY
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KBWY в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.64% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and KBWY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор