Сравнение DVRE с IYRI
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DVRE is passively managed, while IYRI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
DVRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 10.42% | -11.17% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DVRE and IYRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение DVRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и IYRI
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -12.12% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.52% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.69% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 10.80% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 13.20% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 13.20% | +12.11% |
Сравнение комиссий DVRE и IYRI
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и IYRI
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.90% | 0.99% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DVRE and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.90% for DVRE.
DVRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: WEBs and Neos. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор