PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVRE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVRE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.


DVRE

1 день
0.35%
1 месяц
-3.14%
С начала года
6.90%
6 месяцев
4.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRE и FRI


Correlation

The correlation between DVRE and FRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

DVRE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVRE

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVRE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.18

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DVRE и FRI

Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-71.95%

+56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.24%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.70%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRE и FRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

13.05%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

18.65%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

21.06%

+3.67%

Сравнение комиссий DVRE и FRI

DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRE и FRI

Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FRI в 2.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRE
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF
0.92%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DVRE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.92% for DVRE.

DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.50% for FRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор