Сравнение DVRE с FRI
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам DVRE и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 11.90% | 0.31% |
Correlation
The correlation between DVRE and FRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. FRI — Ранг доходности на риск
DVRE
FRI
Сравнение DVRE c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.18 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и FRI
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -71.95% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -3.24% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -13.70% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 13.05% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.65% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.06% | +3.67% |
Сравнение комиссий DVRE и FRI
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и FRI
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FRI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.60% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVRE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор