Сравнение DVRE с FRI
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 16.71%.
DVRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам DVRE и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 12.65% | -11.17% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DVRE and FRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. FRI — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRI
Сравнение DVRE c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и FRI
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -71.95% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.25% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -13.67% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 13.70% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.69% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 21.10% | +4.25% |
Сравнение комиссий DVRE и FRI
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и FRI
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FRI в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVRE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
FRI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.88% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор