Сравнение DVRE с DRN
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- -4.31%
Сравнение доходности по годам DVRE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 26.68% | -17.62% |
Correlation
The correlation between DVRE and DRN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. DRN — Ранг доходности на риск
DVRE
DRN
Сравнение DVRE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и DRN
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -86.32% | +70.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -63.88% | +60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -35.08% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 40.47% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 56.72% | -31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 60.63% | -35.60% |
Сравнение комиссий DVRE и DRN
DVRE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и DRN
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DRN в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.10% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVRE and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DVRE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVRE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: WEBs and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор