Сравнение DVRE с BBRE
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 13.24% | -0.11% |
Correlation
The correlation between DVRE and BBRE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
DVRE
BBRE
Сравнение DVRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.32 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и BBRE
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -43.61% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.85% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.52% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и BBRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 13.44% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.78% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.56% | +2.47% |
Сравнение комиссий DVRE и BBRE
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и BBRE
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BBRE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.77% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVRE and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: WEBs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.11% for BBRE.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор