Сравнение DVQQ с VUG
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 28.79% vs 17.10% for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.69%.
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам DVQQ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 18.03% | -7.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 6.69% | 19.40% | -4.00% |
Correlation
The correlation between DVQQ and VUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DVQQ and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. VUG — Ранг доходности на риск
DVQQ
VUG
Сравнение DVQQ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.42 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и VUG
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -50.68% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -16.53% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.02% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -7.08% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и VUG
Текущая волатильность для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.76% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 13.99% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 17.24% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 22.46% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 21.51% | +3.15% |
Сравнение комиссий DVQQ и VUG
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и VUG
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VUG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVQQ and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUG has higher volatility (5.76%) compared to DVQQ (5.29%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.28% vs VUG's -50.68%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 28.79% vs 17.10% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DVQQ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 28.79% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.03% for VUG.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор