Сравнение DVQQ с SGRT
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 10.78% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between DVQQ and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DVQQ
SGRT
Сравнение DVQQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.63 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и SGRT
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -17.87% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.69% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.10% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 33.40% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.40% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.40% | -9.06% |
Сравнение комиссий DVQQ и SGRT
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и SGRT
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for DVQQ.
Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор