Сравнение DVQQ с IQM
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past year, DVQQ returned 48.51% vs 72.20% for IQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | 30.76% | -4.41% |
Correlation
The correlation between DVQQ and IQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between DVQQ and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. IQM — Ранг доходности на риск
DVQQ
IQM
Сравнение DVQQ c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.94 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 16.15 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.95 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и IQM
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -44.91% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -14.71% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.57% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -12.24% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.49% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и IQM
Текущая волатильность для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) составляет 6.30%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.33% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 22.97% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 28.28% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 28.90% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 30.71% | -6.37% |
Сравнение комиссий DVQQ и IQM
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и IQM
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and IQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (9.33%) compared to DVQQ (6.30%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs IQM's -44.91%.
On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs 48.51% for DVQQ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DVQQ has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs 48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: WEBs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор