Сравнение DVQQ с CCOR
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past year, DVQQ returned 36.18% vs -4.45% for CCOR. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DVQQ charges 0.94%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
DVQQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.73%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.85% | 18.03% | -7.84% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | 3.52% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DVQQ and CCOR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск
DVQQ
CCOR
Сравнение DVQQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.51 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.08 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и CCOR
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -22.99% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -8.79% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -19.29% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.36% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.13% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и CCOR
WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 3.51% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 5.62% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 7.56% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 11.15% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 10.76% | +14.19% |
Сравнение комиссий DVQQ и CCOR
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и CCOR
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CCOR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and CCOR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (9.56%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.28% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 36.18% vs -4.45% for CCOR. On fees, DVQQ is cheaper at 0.94% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 36.18% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVQQ is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 1.09% for CCOR.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор