PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVQQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVQQ с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past year, DVQQ returned 48.51% vs -5.09% for CCOR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DVQQ charges 0.94%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DVQQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

DVQQ

1 день
-0.69%
1 месяц
11.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.68%
1 год
48.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVQQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		20.55%18.03%-7.61%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%0.10%

Correlation

The correlation between DVQQ and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

DVQQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVQQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVQQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.73

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.97

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.58

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

-1.34

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVQQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVQQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVQQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVQQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.73

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.12

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DVQQ и CCOR

Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVQQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-22.99%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-8.75%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-19.29%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.29%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.80%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DVQQ и CCOR

WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVQQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.05%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

5.05%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

6.99%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

11.10%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

10.75%

+13.59%

Сравнение комиссий DVQQ и CCOR

DVQQ берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVQQ и CCOR

Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVQQ and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs -5.09% for CCOR. On fees, DVQQ is cheaper at 0.94% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVQQ is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.03% for DVQQ.

They also come from different issuers: WEBs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 1.09% for CCOR.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVQQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор