Сравнение DVQQ с BIBL
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 48.51% vs 40.51% for BIBL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.10% | 17.27% | -3.96% |
Correlation
The correlation between DVQQ and BIBL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between DVQQ and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DVQQ
BIBL
Сравнение DVQQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.55 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 19.71 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и BIBL
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -36.12% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -8.94% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.04% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.06% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и BIBL
WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 12.63% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 15.46% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 19.59% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.07% | +3.27% |
Сравнение комиссий DVQQ и BIBL
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и BIBL
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BIBL в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and BIBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 40.51% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 40.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: WEBs and Inspire. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор