Сравнение DVOL с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
DVOL и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и VSMV
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
DVOL vs. VSMV — Ранг доходности на риск
DVOL
VSMV
Сравнение DVOL c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.02 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.81 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.72 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и VSMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и VSMV
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и VSMV
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -31.33% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.43% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -17.96% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.57% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.46% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.95% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и VSMV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.76% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.73% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 13.40% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 12.92% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.14% | +2.67% |