Сравнение DVOL с SMOM
DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. DVOL is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 7.03%.
DVOL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVOL и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 4.76% | 0.64% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
Correlation
The correlation between DVOL and SMOM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVOL vs. SMOM — Ранг доходности на риск
DVOL
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVOL c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVOL | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVOL и SMOM
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVOL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -7.45% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.54% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -1.49% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVOL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 12.80% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.80% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.80% | +4.88% |
Сравнение комиссий DVOL и SMOM
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и SMOM
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.66% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVOL and SMOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.15% for SMOM.
DVOL is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для DVOL и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор