Сравнение DVND с MFVL
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности DVND и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
DVND
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.56% | 0.66% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DVND and MFVL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. MFVL — Ранг доходности на риск
DVND
MFVL
Сравнение DVND c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVND | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVND | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок DVND и MFVL
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -7.03% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.42% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.14% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.14% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.14% | +1.22% |
Сравнение комиссий DVND и MFVL
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и MFVL
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.80% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and MFVL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Touchstone and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для DVND и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор